Gretl

Gretl (viết tắt của GNU Regression, Econometrics, and Time-series Library) là chương trình được sử dụng rộng rãi nhất trong lĩnh vực kinh tế lượng. Kinh tế lượng là nhánh của kinh tế học sử dụng các mô hình toán học và thống kê để đưa ra các cách hiểu và dự đoán. Nhờ vào đó, chúng ta có thể đo lường sự ảnh hưởng của một biến số đối với biến số khác hoặc dự đoán dữ liệu trong tương lai từ dữ liệu trong quá khứ, chỉ để minh họa.

Với Gretl, bạn sẽ có hầu như tất cả mọi thứ bạn cần để tạo ra các mô hình dựa trên dữ liệu bạn nhập vào. Ví dụ, bạn có thể tính toán các ước tính (ít bình phương nhất, khả năng tối đa, v.v.) hoặc các phương pháp chuỗi thời gian (ARIMA, GARCH, v.v.). Bạn cũng có thể lập trình các tập lệnh của riêng mình.

Khi tạo một mô hình, bạn có thể chọn một biến phụ thuộc để xem các biến khác ảnh hưởng như thế nào đến nó. Ví dụ, bạn có thể thấy liệu giá thuê có bị ảnh hưởng bởi các biến như khoảng cách hoặc diện tích bề mặt, và biết chính xác mức độ ảnh hưởng bao nhiêu. Để làm việc này, Gretl cung cấp nhiều giá trị thống kê để hiểu chất lượng của một mô hình.

Trong số đó, bạn có thể xem hệ số xác định (R-squared) để biết phần trăm của tổng số lượng biến thể được mô tả bởi hồi quy mà bạn đã tính toán. Bạn cũng có thể nhận được dữ liệu cụ thể và chính xác hơn, chẳng hạn như các tiêu chí Akaike, Schwarz và Hannan-Quinn.

Tóm lại, nếu bạn định thực hiện phân tích dữ liệu kinh tế lượng, đừng bỏ lỡ cơ hội tải xuống Gretl.